対象期間：2026年10月12日〜10月28日／20トレード（前回は9月29日〜10月6日）。これでルール変更後57件になりました。 今回は最大逆行と最大含み益を、自分の目ではなく1分足のデータから機械的に計算しています。 そうしたら、負けた7件のうち6件が「入った直後から一度も伸びていない」という共通点を持っていました。
前回（④）は9月29日〜10月6日でした。今回はその続きです。
| 期間 | 件数 | 結果 | 記事 |
|---|---|---|---|
| 9月21日〜9月28日 | 17件 | +2,115円 | ③ |
| 9月29日〜10月6日 | 13件 | +113円 | ④ |
| 10月12日〜10月28日 | 20件 | +464円 | この記事 |
| 新ルール通算 | 57件 | −1,283円 | — |
10月7日〜11日は取引していません。また、この20件はルールどおりに入れたものだけです。同じ期間にルール外で入った6件は別に分けて書きます。
前回（13件・PF 1.031）からは改善しました。ただし中身の変わり方が意外でした。
| 項目 | 前回（13件） | 今回（20件） |
|---|---|---|
| 勝率 | 61.5% | 65.0% |
| プロフィットファクター | 1.031 | 1.206 |
| 平均の勝ち | +11.95pips | +7.44pips |
| 平均の負け | −18.54pips | −11.46pips |
| 合計 | +2.9pips | +16.5pips |
勝ちは小さくなりました（+11.95 → +7.44pips）。それでもPFが上がったのは、負けがそれ以上に小さくなったからです（−18.54 → −11.46pips）。
ここが今回いちばん大きい発見です。負けた7件について、保有中に最大でどれだけプラスになったか（最大含み益）を並べます。
| 日付 | 結果 | 最大含み益 | 最大逆行 | 保有 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | −10.7pips | +0.0pips | −11.0pips | 11分 |
| 10/28 | −14.5pips | +0.3pips | −15.7pips | 162分 |
| 10/27 | −3.6pips | +0.9pips | −5.0pips | 6分 |
| 10/19 | −13.1pips | +1.6pips | −13.5pips | 96分 |
| 10/16 | −11.0pips | +1.7pips | −12.2pips | 30分 |
| 10/27 | −10.4pips | +3.0pips | −13.6pips | 7分 |
| 10/23 | −16.9pips | +22.1pips | −17.0pips | 63分 |
7件中6件が、最大でも+3.0pipsしか伸びていません。入った瞬間から含み損になり、そのまま決済されています。
対して勝った13件の最大含み益は平均+11.3pipsでした。いちばん伸びたのは+31.3pipsです。
勝ちと負けを分けているのは「我慢できたかどうか」ではありませんでした。入って数分のうちに+3pipsも伸びないトレードは、そのまま沈んでいます。
記事④で同じことを「4件の観察なので、まだ仮説」と書きました。今回はそれと重ならない20件で、同じ形が出ています。
7件のうち1件だけ、形が違います。10月23日のトレードです。
この違いは重要です。もし「+3pips伸びなければ切る」というルールを作っても、この回は救えません。+22pipsまで伸びているので、ルールは「継続」と判定します。
つまり負けには2種類あるということです。
前者は入口の問題、後者は出口の問題で、対処法が違います。6対1なのでまず前者に手を打つのが先ですが、後者を忘れると+22pipsを何度も取り逃します。
最大逆行を全件記録してあるので、「もし機械的に損切りを入れていたら」を後から計算できます。
| 損切り幅 | 20件の合計 | 切られる件数 |
|---|---|---|
| −8pips | +36.7pips | 7件 |
| −10pips | +22.7pips | 7件 |
| −12pips | +10.0pips | 6件 |
| −15pips | +2.5pips | 3件 |
| −18pips以上 | +16.5pips | 0件 |
| 実際（待った） | +16.5pips | — |
今回の20件では−8pipsが最良です。浅く切るほど良い。
ところが記事④では、まったく逆の結論が出ていました。
30件のときは−20pipsで+6.7pips、−25pipsで+82.3pips。深く置くほど良いという形でした。
今回の20件では−8pipsで+36.7pips、−18pips以上だと+16.5pips。浅く置くほど良い。完全に反転しています。
理由ははっきりしています。前の章のとおり、今回の負けは「伸びずに沈む」形だったからです。伸びないなら、浅く切るほど傷が浅い。逆に記事④の時期は「沈んでから戻る」勝ちが多く、浅い損切りはその勝ちを殺していました。
相場の形が変われば、最適な損切り幅も変わります。記事④で「この手の最適化はサンプルが増えるたびにひっくり返る」と書きましたが、自分で実証してしまいました。
これまでの記録では、最大逆行をチャートを見て拾っていました。今回は1分足のデータから機械的に計算しています。
20件で平均470本、最も長いもので470分ぶんの足を見ています。目視では拾いきれない精度です。
同じ期間に、ルール外で入った取引が6件ありました。上の20件には含めていません。
判定は記憶ではなく、通知の記録と突き合わせて行いました。自作の監視スクリプトが条件を満たしたときに通知を出しているので、そのログと約定時刻・方向を照合しています。
| 日付 | 結果 | 外した理由 |
|---|---|---|
| 10/15 | +5.0pips | 通知が出ていない |
| 10/16 | +6.3pips | 通知が出ていない |
| 10/19 | +6.2pips | 通知が出ていない |
| 10/20 | +0.3pips | 通知は「売り」なのに買いで入った |
| 10/28 | +0.1pips | 通知が出ていない |
| 10/28 | −10.6pips | 通知が出ていない |
この6件は5勝1敗・+229円でした。ルールを守った20件（65.0%）より成績が良いという、書きにくい結果です。
ただし6件では何も言えません。勝った5件のうち4件は+6.3pips以下の小さい勝ちで、1件の大きい負け（−10.6pips）がもう1回出れば簡単に逆転します。
ここまではルール適用分の話です。口座全体の数字も出します。
| 区分 | 件数 | 実現損益 |
|---|---|---|
| ルール適用分 | 20件 | +464円 |
| ルール外（上の6件） | 6件 | +229円 |
| それ以外 | 22件 | −2,906円 |
| 2026年10月の合計 | 48件 | −2,213円 |
10月は口座全体でマイナスです。ルールで取った20件はプラスですが、それ以外の22件で−2,906円を失っています。
記事④では「約定件数が356件→152件に減って損失も縮んだ」と書きました。10月は48件（96約定）とさらに減っていますが、ルール外で負ける構造は変わっていません。
新ルール57件で−1,283円・−29.0pips。36勝21敗（勝率63.2%）で勝率は高いのに、通算は負けています。
20トレードで464円。1トレードあたり23円です。時間をかけた割に、これで何かを証明できる金額ではありません。
今回見つけた傾向は、後から計算した結果です。実際に「入って◯分で+◯pips伸びなければ切る」というルールで運用したわけではありません。次にやるのはその検証です。
約定値は証券会社のレート、1分足は別のデータ提供元です。両者には数pipsの差があります（照合した18件で平均1.1pips）。最大逆行の数字は、1〜2pips程度の誤差を含みます。
3,100通貨から3,500通貨のあいだで動かしています。本来はリスク管理として固定すべきところです。
次回（⑥）は、「入って伸びなければ切る」を実際のルールにして運用した結果を書きます。何分で何pipsを基準にするかは、これから決めます。後から計算した最適値ではなく、事前に決めた条件で何が起きるかを見たいからです。